主讲人:

苏志伟 青岛大学特聘教授（二级教授）、博士生导师、资本市场研究院院长，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”

简介：

苏志伟教授的研究方向为应用时间序列、国际金融与区域经济发展，在能源经济、绿色金融以及环境生态领域深耕多年，以第一或通讯作者发表论文270多篇，其中SSCI论文220篇，SCI论文50篇，并于2022年被列为全球前1%高被引科学家，2022, 2021与2020年被列为应用经济学科的中国高被引学者，其中包括了Energy Policy, Energy, Technological Forecasting & Social Change , Resources Policy, Urban Studies，Economic Modelling, International Review Economic and Finance, Emerging Markets Review, Economics of Transition等高水平SSCI期刊。文章获得多项奖项，包括山东省高等学校优秀科研成果奖一等奖、青岛市社会科学优秀成果一等奖、“天泰优秀人才奖”一等奖等，主持多个国家社科基金和教育部人文社科项目。苏志伟教授在国际学术领域所取得的成就，成功将中国学者社会科学总论推进ESI全球排名前1%。

讲座内容：

通过事例提出时间序列数据在不同时段和不同条件下如何分析的问题，引出拔靴滚动因果关系分析的相关概念，并用图示法向大家解释了货币增长与通货膨胀的动态因果关系变化。运用整体流程、向量自回归模型及参数稳定性检验验证，指出Granger因果检验与滚动因果关系的区别——滚动因果方法相较于Granger因果检验，前者在小样本的检验中表现出极大的优势，不仅能够使我们获得更准确的结果，对于分析结构性突变也具有重大作用，而结构性突变是时间序列数据普遍存在的一种现象，分析其背后的实际经济含义具有理论意义和应用价值。